iPhone・iPod touchの画像保存機能で画像を保存して、壁紙を設定してください。
ダウンロードしたい画像を選択、長押しすると画像を保存できます。
その後、[設定]→[壁紙]からフォルダ・写真を選び、「壁紙に設定」をタップすると壁紙設定が完了です。

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